Heath Jarrow Morton (HJM) arbitrage simulator

Notre projet est un programme qui permet de calculer le prix d’une option sur un swap de matière première.

Pour créer notre programme, nous nous sommes appuyés sur l’étude réalisée par Karl Larsson. Dans son étude « Approximative valuation of swaption », Karl Larsson présente une méthode pour approximer ce prix de manière précise et rapide. En effet, l’utilisation du modèle Heath Jarrow Morton d’habitude utilisé pour décrire la courbe des taux d’intérêts forward permet une approximation précise du prix des swaptions. Notre programme implémente cette étude dans un fichier Excel. Le programme permet à l’utilisateur de comparer les résultats donnés par la méthode de Karl Larsson à ceux d’une simulation de Monte Carlo. Le but du projet est donc de proposer un outil fiable, précis et rapide pour évaluer le prix de cet instrument financier complexe.

Commentaires

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